SimpliFincalc

Solução para auxiliar em suas análises financeiras

Cálculos de Investimentos

Analise métricas de risco e retorno.

Taxas de Referência (CDI, SELIC)
Para obter os valores atualizados da taxa CDI e da meta da taxa SELIC, consulte o site oficial do Banco Central do Brasil (bcb.gov.br). Essas taxas são importantes para diversos cálculos, incluindo o Índice de Sharpe (como taxa livre de risco).
Variância, Desvio Padrão, Média e RMS
Insira uma série de retornos (ou outros valores) para calcular métricas de dispersão e a média. O desvio padrão e a média serão usados para pré-preencher outros cálculos (Sharpe, VaR).

Insira pelo menos dois valores. Assumido como % para pré-preenchimento.

Índice de Sharpe
Mede o retorno ajustado ao risco de um investimento em relação a um ativo livre de risco. Valores mais altos indicam melhor desempenho por unidade de risco.

Ex: anual

Ex: anual (consulte BCB)

Ex: anual. Deve ser > 0.

Value at Risk (VaR) Paramétrico
Estima a perda máxima esperada de um portfólio em um determinado horizonte de tempo, com um certo nível de confiança (assumindo distribuição normal dos retornos).

Probabilidade de que a perda não excederá o VaR.

Na mesma unidade do Desvio Padrão (ex: diário, mensal).

Na mesma unidade do Retorno Médio. Deve ser > 0.